Главная   О компании   Разработки   АТ.Трейдинг  


АТ.Поиск   Сервисы   Форум

Анализ эффективности метода построения вероятностных уровней поддержки и сопротивления Probability Channel.

Илья Зябрев, Олег Пожарков, Ирина Пожаркова, 07.09.2011



Данная статья посвящена исследованию эффективности метода построения вероятностных уровней поддержки и сопротивления для цен закрытия дневных интервалов различных финансовых инструментов.

Основой рассматриваемого метода изначально являлся алгоритм из статьи Probability Channel: заданное превосходство. В сентябре 2005 года данная технология была реализована в виде онлайн валютного калькулятора, позволяющего получать ежедневные бесплатные прогнозы. В последствии метод неоднократно дорабатывался с учетом последних достижений финансовой математики и в настоящее время позволяет точно рассчитывать прогнозные уровни по 6 валютным парам (EURUSD, USDCHF, GBPUSD, USDJPY, EURJPY, EURGBP), 10 акциям российского фондового рынка (GMKN, LKOH, MSNG, SBER, GAZP, CHMF, ROSN, RTKM, SBERP, SNGS) и 12 акциям и индексам американского фондового рынка (MMM, BAC, BA, KO, GE, INTC, MSFT, WMT, QQQ, ^DJA, SPY, T).

Исследование метода Probability Channel проводилось по всем 28 инструментам, представленным в нашем онлайн сервисе. Длина исторических данных по валютным парам составляет пятнадцать лет, по акциям и индексам - от пяти до пятнадцати лет. Исходными данными для расчета вероятностных уровней являются вероятность P и длина обучающей выборки L (в днях). Если вероятность можно задать, исходя из целей проводимого анализа, то выбор длины обучающей выборки может представлять определенную проблему. Поэтому в данном исследовании отдельное внимание уделялось влиянию длины обучающей выборки на эффективность метода.

Исследования проводились при значениях

c шагом 0,1 и

с шагом 50 дней. Отметим, что 250 торговых (рабочих) дней соответствуют примерно одному году, а 2000 – примерно восьми годам. В зависимости от имеющейся длины истории по различным инструментам, число различных значений параметра L принимало величины от 11 до 36. Для каждого значения вероятности строилось два уровня (верхний и нижний, сопротивления и поддержки). Таким образом, для каждого финансового инструмента при фиксированной длине обучающей выборки (длине окна) было построено 50 вероятностных уровней, соответствующих значениям параметра P из выбранного выше интервала. Расчет уровней производился на всех доступных исторических данных с учетом длины обучающей выборки, всего в исследовании изучались свойства 46 350 уровней, для чего было рассчитано 107 133 950 прогнозных значений.

Для каждого прогнозного уровня вычислялись два показателя – эффективность и точность. Дополнительно, учитывая тот факт, что исследование интересно в первую очередь трейдерам, были рассчитаны показатели по простейшей стратегии «Simple». Правила для стратегии были выбраны следующие: выставлялись лимитные ордера на уровнях прогноза, которые закрывались по цене Close дня. Спрэды, проскальзывания и прочие технические нюансы не учитывались. Для торговой стратегии, отдельно для уровней поддержки и сопротивления, считались показатели «суммарное кол-во пунктов прибыли», «средняя прибыль на сделку» и «доходность».

Учитывая тот факт, что со временем отдельные свойства цены финансового инструмента могут существенно изменяться, а для успешного применения метода Probability Channel в трейдинге важны именно текущие свойства цен, были проведены дополнительные исследования на «современной послекризисной» истории, с января 2009 по август 2011. В этих исследованиях вычислялись аналогичные показатели.

Развернутые результаты расчетов для каждого инструмента при различных значениях L и P представлены в таблицах Приложения 1 для полной истории и в таблицах Приложения 3 для периода 2009-2011.

Развернутые данные по эффективности метода для каждого инструмента при различных значениях длины окна L представлены в Приложении 2 для полной истории и в Приложении 4 для периода 2009-2011.

Эффективность. Для каждого расчетного вероятностного уровня по заданному инструменту определялась фактическая доля его «непробития» на основе всей имеющейся в наличии истории:

где Nн.проб - число дней, когда расчетные уровни не были пробиты, т.е. цена закрытия дневного бара была не выше (не ниже) вычисленного значения, N-общее число дней для расчета.

Т.к. задаваемое при вычислении уровней значение P определяет вероятность того, что заданная граница не будет пробита, то ошибкой считается лишь случай, когда фактическая доля «непробития» имеет значение ниже заданного, т.е. погрешность определяется по формуле:

Эффективность метода для заданного финансового инструмента и длины обучающей выборки по всем значениям вероятностей определялась по формуле:

На основе анализа полученных данных для каждого инструмента были выбраны оптимальные (с точки зрения эффективности) значения параметра L, данная информация с указанием соответствующих максимальных значений эффективности представлена в сводной таблице 1. При наличии нескольких значений L с одинаково максимальной эффективностью выбиралось меньшее из них.

Таблица 1. Оптимальные значения длины обучающей выборки для максимальной эффективности метода Probability Channel

ТикерРазмер окнаМаксимальная эффективность уровней поддержкиМаксимальная эффективность уровней сопротивленияДлительность расчета, дней
EURUSD250 / 55099.8921%99.86%3574 / 3274
USDCHF800 / 750100%100%3024 / 3074
GBPUSD350 / 55099.9321%99.9877%3472 / 3272
USDJPY550 / 500100%100%3274 / 3324
EURJPY550 / 95099.9905%99.9932%3282 / 2882
EURGBP650 / 95099.9752%99.9832%3179 / 2879
GMKN250 / 25098.8824%98.2925%2186 / 2186
LKOH250 / 25099.5192%99.2521%2908 / 2908
MSNG1400 / 1600100%100%1633 / 1433
SBER250 / 25099.1261%98.7725%2779 / 2779
GAZP600 / 500100%100%788 / 888
CHMF850 / 750100%100%682 / 782
ROSN550 / 700100%100%716 / 566
RTKM450 / 40099.7129%99.6012%2705 / 2755
SBERP250 / 25099.6905%99.0245%2779 / 2779
SNGS350 / 40099.8224%99.7777%2808 / 2758
MMM1400 / 140099.964%99.9893%594 / 594
BAC1100 / 650100%100%2844 / 3294
BA1100 / 95099.8632%99.9921%2481 / 2631
KO1100 / 1500100%100%2844 / 2444
GE1800 / 350100%100%1046 / 2496
INTC450 / 350100%100%2338 / 2438
MSFT1350 / 900100%100%1777 / 2227
WMT850 / 1050100%100%3094 / 2894
QQQ450 / 200099.9861%100%2430 / 880
^DJA750 / 35099.5037%99.6709%3194 / 3594
SPY1900 / 155099.9964%99.9981%2044 / 2394
T1250 / 1150100%100%2134 / 2234

Таблица 2. Оптимальные значения длины обучающей выборки для максимальной эффективности метода Probability Channel за 2009-2011 гг.

ТикерРазмер окнаМаксимальная эффективность уровней поддержкиМаксимальная эффективность уровней сопротивленияДлительность расчета, дней
EURUSD550 / 350100%100%695 / 695
USDCHF400 / 350100%100%695 / 695
GBPUSD250 / 350100%100%695 / 695
USDJPY250 / 250100%100%695 / 695
EURJPY250 / 250100%100%695 / 695
EURGBP500 / 25099.9873%100%695 / 695
GMKN250 / 350100%100%655 / 655
LKOH250 / 250100%100%655 / 655
MSNG350 / 300100%100%655 / 655
SBER350 / 600100%99.9996%655 / 655
GAZP350 / 250100%100%655 / 655
CHMF600 / 650100%100%655 / 655
ROSN250 / 250100%100%655 / 655
RTKM550 / 65099.9765%100%655 / 655
SBERP600 / 850100%99.7665%655 / 655
SNGS250 / 250100%100%655 / 655
MMM700 / 400100%100%670 / 670
BAC250 / 250100%100%670 / 670
BA400 / 400100%100%670 / 670
KO300 / 250100%100%670 / 670
GE300 / 250100%100%670 / 670
INTC300 / 350100%100%670 / 670
MSFT300 / 250100%100%670 / 670
WMT300 / 300100%100%670 / 670
QQQ350 / 450100%100%670 / 670
^DJA400 / 350100%100%670 / 670
SPY400 / 350100%100%670 / 670
T400 / 250100%100%670 / 670

Как видно из таблиц 1 и 2, эффективность практически по всем инструментам близка к максимально возможной (100%), причем эффективность в последние годы улучшилась. Оптимальное значение L довольно сильно «плавает» от тикера к тикеру. Однако, как видно из таблиц развернутых отчетов, малые изменения этого параметра незначительно изменяют эффективность.

Точность. Под точностью в данном случае понимается соответствие заданной вероятности фактической доли «непробитий», которая определяется на основе относительной среднеквадратической ошибки:

Относительная ошибка

Среднеквадратическая ошибка

Точность

Результаты вычислений точности для различных значений длины окна представлены в таблицах 3,4.

Таблица 3.Точность построения вероятностных уровней для различных значений длины окна

ТикерОптимальный размер окна для уровней поддержки / сопротивленияМаксимальная точность прогнозных уровней поддержкиМаксимальная точность прогнозных уровней сопротивленияДлительность расчета, дней
EURUSD500 / 50099.59%99.73%3324 / 3324
USDCHF300 / 25099.32%98.92%3524 / 3574
GBPUSD1000 / 75099.56%99.75%2822 / 3072
USDJPY300 / 30098.64%98.38%3524 / 3524
EURJPY1550 / 175099.32%99.2%2282 / 2082
EURGBP900 / 55099.47%99.7%2929 / 3279
GMKN250 / 25098.51%97.94%2186 / 2186
LKOH350 / 25099.28%99.12%2808 / 2908
MSNG250 / 25097.28%97.77%2783 / 2783
SBER250 / 25098.81%98.55%2779 / 2779
GAZP250 / 25097.94%98.45%1138 / 1138
CHMF650 / 100099.1%99.53%882 / 532
ROSN350 / 25099.29%99.48%916 / 1016
RTKM300 / 25098.92%99.01%2855 / 2905
SBERP300 / 25098.84%98.49%2729 / 2779
SNGS550 / 50099.5%99.53%2608 / 2658
MMM250 / 60099.37%99.45%1744 / 1394
BAC250 / 25098.68%97.4%3694 / 3694
BA1500 / 65099.37%99.56%2081 / 2931
KO250 / 25098.63%98.87%3694 / 3694
GE250 / 25097.93%97.79%2596 / 2596
INTC300 / 25097.69%97.86%2488 / 2538
MSFT250 / 25097.24%97.46%2877 / 2877
WMT250 / 30099.02%99.32%3694 / 3644
QQQ1950 / 185098.98%99.44%930 / 1030
^DJA700 / 50099.31%99.5%3244 / 3444
SPY400 / 30099.46%99.27%3544 / 3644
T250 / 25097.79%98.21%3134 / 3134

Таблица 4. Точность построения вероятностных уровней для различных значений длины за 2009-2011 гг.

ТикерОптимальный размер окна для уровней поддержки / сопротивленияМаксимальная точность прогнозных уровней поддержкиМаксимальная точность прогнозных уровней сопротивленияДлительность расчета, дней
EURUSD700 / 35099.45%99.26%695 / 695
USDCHF300 / 105098.82%97.21%695 / 695
GBPUSD2000 / 175099.08%99.05%695 / 695
USDJPY2000 / 25097.27%96.01%695 / 695
EURJPY1250 / 140099.18%99.1%695 / 695
EURGBP650 / 75099.55%98.94%695 / 695
GMKN1400 / 115097.52%99.35%655 / 655
LKOH1650 / 195098.23%99.01%655 / 655
MSNG250 / 25095.06%98.1%655 / 655
SBER1100 / 35099.11%99.51%655 / 655
GAZP250 / 25095.68%97.71%655 / 655
CHMF250 / 100097.75%99.53%655 / 532
ROSN300 / 30096.77%97.6%655 / 655
RTKM950 / 25098.6%97.31%655 / 655
SBERP300 / 25099.12%99.53%655 / 655
SNGS2000 / 200097.61%98.06%655 / 655
MMM1000 / 130098.77%99.37%670 / 670
BAC250 / 25092.62%92.51%670 / 670
BA2000 / 200098.96%99.38%670 / 670
KO1550 / 155097.67%98.09%670 / 670
GE250 / 25094.75%95.27%670 / 670
INTC250 / 25096.14%95.94%670 / 670
MSFT1500 / 145096.22%97.63%670 / 670
WMT1400 / 25095.52%96.22%670 / 670
QQQ1600 / 160098.47%98.8%670 / 670
^DJA1600 / 200098.93%98.14%670 / 670
SPY1650 / 165097%96.89%670 / 670
T250 / 30094.32%95.38%670 / 670

Как видно из таблиц 3 и 4, вычисленная по всей длине истории точность довольно высока, в 2009-2011 годах она незначительно снижается, оставаясь на приемлемом уровне.

Суммарное кол-во пунктов прибыли для стратегии «Simple» определялось, как сумма прибылей и убытков по всем сделкам. Результаты вычислений суммарного кол-ва пунктов прибыли для различных значений длины окна представлены в таблицах 5 и 6.

Таблица 5. Оптимальные значения длины обучающей выборки для максимальной прибыли по стратегии «Simple»

ТикерОптимальный размер окна для уровней поддержки / сопротивленияОптимальная вероятность для уровней поддержки / сопротивленияМаксимальная суммарная прибыль на прогнозных уровнях поддержки, пунктовМаксимальная суммарная прибыль на прогнозных уровнях сопротивления, пунктовДлительность расчета, дней
EURUSD300 / 50075 / 761214143513524 / 3324
USDCHF250 / 25075 / 76805994733574 / 3574
GBPUSD250 / 30076 / 751994868713572 / 3522
USDJPY500 / 25075 / 88547423743324 / 3574
EURJPY550 / 50075 / 751415668673282 / 3332
EURGBP450 / 55075 / 751331368813379 / 3279
GMKN1900 / 150075 / 78204311379312536 / 936
LKOH250 / 200099 / 7570883905542908 / 1158
MSNG1500 / 200076 / 76538931031533 / 1033
SBER500 / 195098 / 87388717552529 / 1079
GAZP450 / 50099 / 7658443246938 / 888
CHMF300 / 60096 / 7521949328361232 / 932
ROSN250 / 50096 / 901404887521016 / 766
RTKM1000 / 60097 / 7730398192662155 / 2555
SBERP700 / 190099 / 993254-1592329 / 1129
SNGS1900 / 180097 / 9017097120301258 / 1358
MMM300 / 30091 / 75528569831694 / 1694
BAC500 / 140098 / 75149525243444 / 2544
BA500 / 45096 / 93355532113081 / 3131
KO250 / 45082 / 92940428803694 / 3494
GE250 / 25087 / 7524678322596 / 2596
INTC1750 / 70095 / 8469413971038 / 2088
MSFT300 / 25087 / 76164740582827 / 2877
WMT250 / 140091 / 76828949063694 / 2544
QQQ1350 / 30098 / 8014078451530 / 2580
^DJA300 / 25080 / 80330111433231763644 / 3694
SPY400 / 185093 / 78608871613544 / 2094
T250 / 110086 / 79418446693134 / 2284

Таблица 6. Оптимальные значения длины обучающей выборки для максимальной прибыли по стратегии «Simple» за 2009-2011 гг.

ТикерОптимальный размер окна для уровней поддержки / сопротивленияОптимальная вероятность для уровней поддержки / сопротивленияМаксимальная суммарная прибыль на прогнозных уровнях поддержки, пунктовМаксимальная суммарная прибыль на прогнозных уровнях сопротивления, пунктовДлительность расчета, дней
EURUSD1950 / 155075 / 7527731271695 / 695
USDCHF1850 / 75075 / 8814642166695 / 695
GBPUSD650 / 25077 / 9566782023695 / 695
USDJPY1400 / 60079 / 75127917695 / 695
EURJPY1050 / 115076 / 7529692194695 / 695
EURGBP950 / 85076 / 7510643345695 / 695
GMKN1900 / 75075 / 9720431160277536 / 655
LKOH1200 / 70088 / 97385739829655 / 655
MSNG250 / 80076 / 983030929655 / 655
SBER250 / 75084 / 99249123655 / 655
GAZP850 / 55095 / 991861112538 / 655
CHMF650 / 40086 / 801313612390655 / 655
ROSN700 / 30085 / 9048221324566 / 655
RTKM650 / 100099 / 75729923470655 / 655
SBERP250 / 95082 / 992007245655 / 655
SNGS1500 / 130077 / 93115238257655 / 655
MMM1050 / 130088 / 8720441438670 / 670
BAC800 / 160098 / 76214434670 / 670
BA2000 / 50075 / 931568543670 / 670
KO1700 / 55076 / 862816464670 / 670
GE700 / 25097 / 75472674670 / 670
INTC1300 / 175075 / 838601125670 / 670
MSFT1750 / 155079 / 80966810670 / 670
WMT300 / 25081 / 7615031954670 / 670
QQQ1450 / 175092 / 89647740670 / 670
^DJA1950 / 75078 / 79322475305472670 / 670
SPY1800 / 200075 / 7736164754670 / 670
T500 / 105077 / 7512511211670 / 670

Как видно из таблиц 5 и 6, даже простейшая и не оптимизированная торговая стратегия, построенная с помощью метода Probability Channel, может быть прибыльной на длительном периоде времени, в том числе и в последние годы. Это говорит о большом потенциале метода при разработке торговых стратегий.

Средняя прибыль на сделку для стратегии «Simple» определялась, как суммарное кол-во пунктов прибыли, деленное на количество всех сделок. Результаты вычислений средней прибыли на сделку для различных значений длины окна представлены в таблицах 7 и 8.

Таблица 7. Оптимальные значения длины обучающей выборки для максимальной средней прибыли на сделку по стратегии «Simple»

ТикерОптимальный размер окна для уровней поддержки / сопротивленияОптимальная вероятность для уровней поддержки / сопротивленияМаксимальная средняя прибыль на сделку для прогнозных уровней поддержки, пунктовМаксимальная средняя прибыль на сделку для прогнозных уровней сопротивления, пунктовДлительность расчета, дней
EURUSD2000 / 185099 / 9910.2916.941824 / 1974
USDCHF1900 / 75099 / 9913.53151924 / 3074
GBPUSD1950 / 195099 / 9917.9827.631872 / 1872
USDJPY1900 / 30099 / 9920.477.841924 / 3524
EURJPY1800 / 150099 / 9824.8613.882032 / 2332
EURGBP450 / 200075 / 966.454.393379 / 1829
GMKN1900 / 165099 / 994751.774849.2536 / 786
LKOH1950 / 200099 / 75678.84142.381208 / 1158
MSNG1950 / 200099 / 98106.5462.181083 / 1033
SBER1900 / 195099 / 8741.823.321129 / 1079
GAZP500 / 80099 / 99243.8251888 / 588
CHMF300 / 80099 / 87267.39145.741232 / 732
ROSN750 / 55099 / 98779.66125.85516 / 716
RTKM750 / 115099 / 99185.99145.762405 / 2005
SBERP1900 / 190099 / 9925.68-4.191129 / 1129
SNGS1950 / 190099 / 99727.95149.571208 / 1258
MMM1250 / 145099 / 9953.7778.8744 / 544
BAC450 / 140099 / 8110.754.23494 / 2544
BA1950 / 70099 / 9938.1126.211631 / 2881
KO2000 / 175099 / 9916.5115.561944 / 2194
GE2000 / 25099 / 9935.125.23846 / 2596
INTC2000 / 200099 / 9938.6695788 / 788
MSFT2000 / 165099 / 9948.7150.371127 / 1477
WMT1950 / 175099 / 8256.187.461994 / 2194
QQQ2000 / 195099 / 9932.819.26880 / 930
^DJA800 / 85099 / 991993.512369.073144 / 3094
SPY2000 / 195099 / 9981.553.971944 / 1994
T1950 / 200099 / 9953.7321.711434 / 1384

Таблица 8. Оптимальные значения длины обучающей выборки для максимальной средней прибыли на сделку по стратегии «Simple» за 2009-2011 гг.

ТикерОптимальный размер окна для уровней поддержки / сопротивленияОптимальная вероятность для уровней поддержки / сопротивленияМаксимальная средняя прибыль на сделку для прогнозных уровней поддержки, пунктовМаксимальная средняя прибыль на сделку для прогнозных уровней сопротивления, пунктовДлительность расчета, дней
EURUSD700 / 110099 / 9836.5331.57695 / 695
USDCHF250 / 70099 / 9418.2415.31695 / 695
GBPUSD650 / 60099 / 99112.66203695 / 695
USDJPY450 / 45099 / 9936.621.55695 / 695
EURJPY1000 / 65099 / 9995.6258.33695 / 695
EURGBP300 / 60099 / 992.8543.46695 / 695
GMKN700 / 70099 / 996510.224121.4655 / 655
LKOH750 / 85099 / 992418.831207.25655 / 655
MSNG1150 / 135099 / 99225127655 / 655
SBER1150 / 75099 / 9957.622.3655 / 655
GAZP850 / 55095 / 99206.7756538 / 655
CHMF900 / 75099 / 85229.4249.25632 / 655
ROSN750 / 45099 / 97779.6629.05516 / 655
RTKM650 / 70099 / 99304.12636.05655 / 655
SBERP900 / 95099 / 9999.6216.33655 / 655
SNGS1350 / 155099 / 991359.6644.4655 / 655
MMM300 / 75098 / 993185.6670 / 670
BAC1700 / 55099 / 979531670 / 670
BA950 / 115099 / 9957.213.71670 / 670
KO750 / 85099 / 9058.664.84670 / 670
GE900 / 25099 / 9974.512.5670 / 670
INTC900 / 200099 / 9970.595670 / 670
MSFT2000 / 200099 / 9938.1649670 / 670
WMT750 / 75099 / 9946.6645.33670 / 670
QQQ950 / 65099 / 9945.525.12670 / 670
^DJA500 / 45096 / 981843.921172670 / 670
SPY700 / 65099 / 99207.77205.5670 / 670
T1000 / 60099 / 99100.525.5670 / 670

Как видно из таблиц 7 и 8, максимальная средняя прибыль на сделку достигалась в основном на уровнях с параметром P = 99%, т.е. при минимальном количестве пробоев. Следует заметить, что полученные максимальные значения на многих тикерах значительно превышают величину спрэда, что важно для успешной разработки алгоритмов трейдинга. Так же важно, что за последние годы средняя прибыль на сделку увеличилась по большинству тикеров.

Доходность для стратегии «Simple» определялась, как суммарная доходность по сделкам. Доходность по сделке считалась, как отношение полученной прибыли к вложенным средствам (цене актива). Результаты вычислений доходности для различных значений длины окна представлены в таблицах 9 и 10.

Таблица 9. Оптимальные значения длины обучающей выборки для максимальной доходности по стратегии «Simple»

ТикерОптимальный размер окна для уровней поддержки / сопротивленияОптимальная вероятность для уровней поддержки / сопротивленияМаксимальная доходность для стратегии на прогнозных уровнях поддержки, %Максимальная доходность для стратегии на прогнозных уровнях сопротивления, %Длительность расчета, дней
EURUSD300 / 50075 / 76110.75%37.65%3524 / 3324
USDCHF250 / 25075 / 7659.69%66.58%3574 / 3574
GBPUSD250 / 30076 / 75126.3%41.64%3572 / 3522
USDJPY250 / 45075 / 8853.59%19.47%3574 / 3374
EURJPY550 / 50075 / 75112.31%52.49%3282 / 3332
EURGBP450 / 55075 / 75197.09%94.41%3379 / 3279
GMKN750 / 160099 / 870.48%0.87%1686 / 836
LKOH250 / 200099 / 750.93%0.47%2908 / 1158
MSNG1500 / 195086 / 921.5%0.89%1533 / 1083
SBER450 / 195097 / 991.25%-0.05%2579 / 1079
GAZP400 / 50099 / 760.33%0.06%988 / 888
CHMF350 / 60096 / 860.66%1.18%1182 / 932
ROSN250 / 50096 / 931.03%0.56%1016 / 766
RTKM350 / 190096 / 991.62%0.5%2805 / 1255
SBERP700 / 190099 / 991.26%-0.08%2329 / 1129
SNGS250 / 190099 / 940.89%0.31%2908 / 1258
MMM300 / 30091 / 750.74%0.81%1694 / 1694
BAC600 / 140098 / 750.5%0.33%3344 / 2544
BA350 / 45089 / 930.86%0.54%3231 / 3131
KO250 / 40082 / 911.93%0.52%3694 / 3544
GE250 / 85093 / 770.96%0.37%2596 / 1996
INTC1750 / 70095 / 840.35%0.58%1038 / 2088
MSFT350 / 25098 / 780.48%0.9%2777 / 2877
WMT250 / 140091 / 761.81%0.86%3694 / 2544
QQQ250 / 30093 / 800.37%0.21%2630 / 2580
^DJA250 / 25080 / 8010.78%10.42%3694 / 3694
SPY400 / 185093 / 780.7%0.63%3544 / 2094
T250 / 110086 / 791.42%1.48%3134 / 2284

Таблица 10. Сводная Оптимальные значения длины обучающей выборки для максимальной доходности по стратегии «Simple» за 2009-2011 гг.

ТикерОптимальный размер окна для уровней поддержки / сопротивленияОптимальная вероятность для уровней поддержки / сопротивленияМаксимальная доходность для стратегии на прогнозных уровнях поддержки, %Максимальная доходность для стратегии на прогнозных уровнях сопротивления, %Длительность расчета, дней
EURUSD1950 / 155075 / 9821.53%9.23%695 / 695
USDCHF1850 / 25075 / 7613.24%20.06%695 / 695
GBPUSD650 / 25077 / 9545%13.43%695 / 695
USDJPY1400 / 60079 / 7515.81%1.34%695 / 695
EURJPY1050 / 115076 / 7526.15%18.41%695 / 695
EURGBP950 / 85076 / 7513.19%36.6%695 / 695
GMKN1900 / 75075 / 800.46%0.19%536 / 655
LKOH500 / 70084 / 970.22%0.07%655 / 655
MSNG250 / 80076 / 981.16%0.39%655 / 655
SBER250 / 75089 / 990.38%0.04%655 / 655
GAZP850 / 45095 / 990.12%0%538 / 655
CHMF1000 / 90082 / 800.38%0.36%532 / 632
ROSN700 / 30085 / 900.25%0.08%566 / 655
RTKM550 / 100098 / 750.28%1.03%655 / 655
SBERP2000 / 85075 / 990.54%0.05%655 / 655
SNGS1250 / 130076 / 930.49%0.34%655 / 655
MMM950 / 145075 / 860.3%0.15%670 / 544
BAC800 / 65098 / 830.19%0.48%670 / 670
BA1950 / 50075 / 930.4%0.08%670 / 670
KO1700 / 55076 / 860.52%0.08%670 / 670
GE700 / 25097 / 760.38%0.42%670 / 670
INTC1300 / 125075 / 840.5%0.61%670 / 670
MSFT1750 / 170079 / 850.49%0.27%670 / 670
WMT300 / 25081 / 760.28%0.36%670 / 670
QQQ1250 / 200075 / 880.17%0.16%670 / 670
^DJA1700 / 75076 / 790.97%0.87%670 / 670
SPY1750 / 195075 / 770.37%0.45%670 / 670
T500 / 25077 / 850.48%0.43%670 / 670

Как видно из таблиц 9 и 10, максимальная доходность стратегии «Simple» на биржевых инструментах очень мала, хотя и положительная. Это связано с низкой маржинальностью данных инструментов (расчеты делались для плеча 1:1). На валютных рынках доходность считалась с плечом 1:100, поэтому максимальная доходность по некоторым инструментам значительно больше. В последнее время доходность на валютных парах в среднем увеличилась, максимальный результат – 45% на пробоях вероятностного уровня поддержки GBPUSD за 2.5 года, что в разы выше доходности по валютным вкладам.

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы:

  • Метод Probability Channel показал устойчиво высокие эффективность и точность на протяжении длительного периода, в том числе и в последние годы.
  • Даже примитивные не оптимизированные стратегии, построенные на вероятностных уровнях поддержки и сопротивления, могут работать с хорошей прибылью.

Поставщики данных для анализа – компании «Финам» и «Yahoo! Finance».

Приложения:

1. Приложение 1. Probability Channel: Погрешность определения вероятностных уровней для различных значений длины окна и вероятности.
2. Приложение 2. Probability Channel: Зависимость эффективности метода Probability Channel от длины обучающей выборки.
3. Приложение 3. Probability Channel: Погрешность определения вероятностных уровней для различных значений длины окна и вероятности за 2009-2011 гг.
4. Приложение 4. Probability Channel: Зависимость эффективности метода Probability Channel от длины обучающей выборки за 2009-2011 гг.



Нравится



 

Copyright AlterTrader Research Ltd. 2004-2017.
All Rights Reserved.

Design: af@altertrader.com